Strategia Trend Following per trading sul mercato crypto – Come funziona [Guida e Grafici]

“Trend is your friend” è uno dei detti più diffusi nel mondo del trading e dell’analisi tecnica, sia per i mercati tradizionali che crypto. Questo motto lo si può riassumere operativamente nelle “strategie di trend following“, che possiamo equiparare a una filosofia di trading che si basa sull’idea di seguire la direzione prevalente del mercato, anziché cercare di anticipare i punti di svolta.

Strategie di trading following e crypto

Questa tipologia di strategie è sempre stata popolare tra hedge fund e trader professionisti da decenni e si basa sull’identificazione e lo sfruttamento dei trend di mercato, sia al rialzo che al ribasso o in laterale, attraverso l’utilizzo di indicatori tecnici e regole di trading ben definite. Le strategie trend follower si adattano perfettamente al mercato crypto, che ha la caratteristica di avere ancora una volatilità elevata, con movimenti direzionali molto forti.

Le strategie più comuni sono:

• Moving Average Crossover

• Parabolic SAR

• Strategia RSI con Moving Average

Piattaforma consigliata per mettere in pratica queste strategie: TradingView offerta gratuitamente da FP Markets

Perchè FP Markets?

• Broker certificato Criptovaluta.it®
• Demo gratuita
• Webinar, ebook e formazione ITA (gratis)
• Spreads da 0.0 su crypto e forex
• Aggiornamenti news macro
• Trading automatico e algoritmico
• Metatrader 4 e 5 gratis
• TradingView gratis
• Segnali trading disponibili
• Autochartist + strumenti analisi avanzati

Puoi iscriverti ed INIZIARE GRATIS DA QUI

La caratteristica dell’alta volatilità delle crypto

L’alta volatilità caratterizza il mercato crypto, con token più o meno sensibili rispetto ad altri e ha al contempo pregi e difetti:

• movimenti di prezzo significativi, rendono le strategie di Trend Follower, come il breakout trading e le medie mobili, particolarmente efficaci per intercettare i trend.
• però la volatilità può generare numerosi falsi segnali, quindi è essenziale adottare un’adeguata gestione del rischio e utilizzare conferme multiple (ad esempio, combinando media mobile e RSI) per ridurre il rischio.

Moving Average Crossover

La strategia dell’incrocio delle medie mobili è probabilmente la più nota e diffusa, anche tra coloro che sono al primo approccio con il trading. Alla base c’è l’utilizzo di una coppia di medie mobili (una a breve termine e una a lungo termine) per generare segnali di acquisto e vendita. In allegato un esempio di come appaiano le medie mobili sul grafico offerto gratis da FP Markets con time frame 1H

Tecnicamente, si parte dall’uso di una media singola che indica la direzione del trend: rialzista quando il prezzo è sopra e ribassista quando è sotto. Si accompagna una seconda media per avere una conferma della direzione e per generare un segnale operativo.

Il segnale di acquisto si verifica quando la media mobile a breve termine supera quella a lungo termine (segnale rialzista), mentre il segnale di vendita si verifica quando la media mobile a breve termine scende sotto quella a lungo termine.

Nel grafico allegato riportiamo un esempio su Bitcoin su grafico weekly offerto dal nostro broker FP Markets. Questo time frame lungo offre la possibilità di lavorare su operazioni pianificate con una view a lungo termine.

Impostazione della strategia Moving Average Crossover

Si devono utilizzare due medie mobili o semplici (SMA) o esponenziali (EMA), a seconda della reattività desiderata. Tipicamente, si usano combinazioni come la media breve a 50 periodi e la lunga a 100 periodi o più rapido 20 – 50, per scendere a 9 – 21.

Inoltre, si possono applicare su differenti time frame, accorciando i periodi di riferimento man mano che si scende dal settimanale, al giornaliero fino all’orario.

Vantaggi e svantaggi dell’incrocio delle medie:

• Semplicità e facilità di utilizzo anche per i principianti.

• Identificazione efficace dei trend, sia rialzisti che ribassisti, con segnali di ingresso e uscita che aiutano a seguire il movimento di mercato principale.

• Riduzione del rumore di mercato, in quanto le medie mobili tendono a “smussare” le fluttuazioni di breve termine, riducendo il rumore del mercato, ciò in base a quanti periodi vengono settate. Periodi ampi, permettono di evitare reazioni impulsive alle oscillazioni per concentrarsi su trend più ampi.

• meno efficace in mercati laterali, inoltre danno segnali tardivi, seguendo il trend già identificato

Parabolic SAR (Stop and Reverse)

Il Parabolic SAR, ideato da Welles Wilder, è un indicatore di analisi tecnica molto utilizzato nel mercato delle crypto e serve a segnalare potenziali punti di inversione di trend per supportare strategie di Trend Following.

Il Parabolic SAR si presenta graficamente come una serie di punti posizionati sopra o sotto le candele del grafico dei prezzi come si può vedere dal chart daily di Ethereum offerto gratis da FP Markets.

– Punti sotto il prezzo: indicano un trend rialzista e fungono da segnale di supporto. Mentre il prezzo resta sopra i punti del SAR, il trend rialzista è ancora in atto.

– Punti sopra il prezzo indicano un trend ribassista e fungono da segnale di resistenza. Finché il prezzo resta sotto questi punti, il trend ribassista è considerato valido.

L’attraversamento dei punti da sotto a sopra il prezzo (e viceversa) segnala un’inversione del trend.

L’indicatore SAR è impostato di default sui grafici del broker FP Markets, che utilizza gratuitamente le funzioni anche avanzate della piattaforma TradingView.

Impostazione della strategia crossover Parabolic SAR

Il Parabolic SAR è adattato in particolare al mercato crypto per conferma del trend in perfetto stile trading following:

• i prezzi spesso possono cambiare direzione molto rapidamente. Il Parabolic è un indicatore reattivo, pertanto ideale per individuare inversioni tempestive.
• è ampiamente utilizzato per confermare la direzione di un trend già in atto. Quando i punti restano sopra o sotto il prezzo per un periodo prolungato, si ha una ulteriore conferma della stabilità del trend, ciò aiuta ad evitare di uscire da una posizione prematuramente.

Nell’immagine allegata riportiamo un esempio sempre di Ethereum sul Grafico 1H di FP Markets, in cui si possono osservare nel dettagli le operazioni.

Utilizzi multipli del Parabolic SAR

Data la volatilità del mercato crypto, il SAR  si può utilizzare in combinazione con altri indicatori per ottenere segnali più affidabili. Un’opzione è combinarlo con la media mobile: se il SAR conferma un trend rialzista e il prezzo è sopra la media mobile, si ha una doppia conferma di forza del trend.

Per la gestione delle Posizioni e del Rischio

Il Parabolic SAR oltre che indicare il trend principale, può aiutare nella gestione delle posizioni e del rischio. I punti SAR possono essere utilizzati come stop-loss dinamici o tralling stop.

Strategia RSI con Moving Average 

Per ottenere segnali più precisi in un ottica trend follower si può usare la strategia RSI con Moving Averages. Questa struttura utilizza l’indicatore Relative Strength Index (RSI), anche esso creato Welles Wilder, con le medie mobili.

Questa combinazione sfrutta il potere dell’RSI di misurare la forza, la velocità e il cambiamento dei movimenti di prezzo (momentum) e la capacità delle medie mobili di individuare la direzione generale del trend. L’obiettivo di questa strategia combinata è identificare punti di ingresso e uscita ottimali, sfruttando l’allineamento tra trend principale e il momentum dell’RSI.

Come Funziona la Strategia RSI con Moving Averages

Questa strategia trend following può apparire più complessa, ma nei fatti non lo è, e prevede due passaggi. Il primo cercare condizioni di ipercomprato o ipervenduto segnalate dall’RSI, allineandole alla direzione del trend data dalla media mobile. Il tutto può essere rappresentato così a livello operativo:

Identificazione del Trend con le Medie Mobili

• Si utilizza una media mobile (SMA o EMA) per determinare la direzione del trend. Di solito si sceglie una media mobile di periodo intermedio, come una media a 50 periodi, per identificare un trend di medio termine. Si passa a periodi più brevi per time frame weekly ad esempio 20 periodi.

• Trend rialzista: il prezzo si trova sopra la media mobile.

• Trend ribassista: il prezzo si trova sotto la media mobile.

 Conferma con il Relative Strength Index

• L’RSI viene impostato di default a 14 periodi ma è consigliabile usare periodi più brevi sul daily 9, con soglie di 70 a salire (ipercomprato) e 30 a scendere (ipervenduto).

• Un RSI sopra 70 indica che il prezzo è in tendenza e va cavalcata suggerendo una possibile prosecuzione del trend . Un RSI sotto 30 indica una condizione di debolezza, suggerendo un possibile prosecuzione del trend.

Pertanto come si può vedere dal grafico allegato di Bitcoin, del broker affidabile FP Markets, si devono impostare la media mobile desiderata e l’indicatore RSI, usualmente nella parte inferiore. 

Impostazione della strategia

Una volta identificati nell’ordine, trend e condizioni di ipercomprato o ipervenduto, si passa ad indentificare i segnali di acquisto o vendita:

Segnale di Vendita

• Si verifica quando l’RSI è vicino alla soglia di ipervenduto durante un trend ribassista, confermato dal prezzo sotto la media mobile.

Segnale di acquisto

• Si verifica quando l’RSI è vicino alla soglia di ipercomprato  durante un trend rialzista, confermato dal prezzo sopra la media mobile.

Nell’esempio allegato di Bitcoin su 4H di FP Markets, possiamo osservare la versione ribassista della strategia.

Vantaggi della strategia

Combina la forza di due indicatori per generare segnali più affidabili, inoltre può essere utilizzata su diversi time frame e mercati. Se pur più complessa è relativamente semplice da implementare.

Conclusioni dell’analista

Le strategie di trend following offrono un approccio disciplinato al trading, adattandosi al mercato crypto. Integrando indicatori come Moving Average Crossover, Parabolic SAR e RSI con medie mobili, i trader possono intercettare trend di mercato lineari, gestendo rischio e ottimizzando i punti d’ingresso e uscita.