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Una delle strategie più utilizzate dai trader per sfruttare i movimenti di prezzo imprevedibili e improvvisi dei mercati è il trading sulla volatilità.
Questo approccio, che ha radici storiche nei mercati finanziari tradizionali, nasce con l’evoluzione delle tecniche di analisi tecnica e la diffusione di strumenti derivati come futures e opzioni, che hanno posto maggiore attenzione sulla volatilità. Con il passare del tempo, il trading sulla volatilità ha trovato applicazione in settori come il forex e, più recentemente, nel mercato delle criptovalute,
Oggi, grazie alla disponibilità di strumenti quali algoritmi sofisticati e piattaforme online, il trading basato sulla volatilità è diventato alla portata anche dei trader retail e non solo di istituzioni e grandi player del mercato.
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Strategie di Trading sulla Volatilità
La strategia di trading sulla volatilità è altamente applicabile alle crypto, perché il mercato è notoriamente caratterizzato da forti oscillazioni di prezzo. La volatilità, infatti, è uno degli elementi distintivi di questo mercato, e diciamocelo, è proprio uno degli aspetti che lo rende attraente per i trader, rispetto ai mercati tradizionali.
Che cos’è la volatilità
L’elemento principale di questa strategia è la volatilità, che misura la variazione del prezzo di un asset in un determinato periodo. Rappresenta il grado di oscillazione dei prezzi rispetto a una media e indica il livello di rischio di un investimento. Nei mercati tradizionali, la volatilità è influenzata da fattori come eventi macroeconomici o decisioni politiche.
Per le crypto, invece, è una caratteristica intrinseca dovuta alla loro natura giovane, in alcuni casi alla bassa capitalizzazione rispetto ad altri mercati e a un certo carattere speculativo che gli viene attribuito. Movimenti di prezzo rapidi e significativi, spesso del 10-20% in un solo giorno, rendono le crypto un terreno fertile per le strategie di trading basate sulla volatilità. Ciò permette di sfruttare questa instabilità per ottenere profitti sia nei mercati in salita che in quelli in discesa.
La volatilità nelle crypto
Misurare la volatilità nelle crypto richiede un approccio diverso rispetto ai mercati tradizionali, sia a causa dei movimenti di prezzo più bruschi, sia per la mancanza di strumenti specifici dedicati.
Uno degli strumenti diretti che manca nelle crypto è il VIX (Volatility Index), conosciuto anche come “indice della paura”. Questo misura la volatilità implicita del mercato azionario, in particolare dell’indice S&P 500, ed è spesso utilizzato come indicatore del sentiment di mercato. Tuttavia, si è osservato che crypto come Bitcoin ed Ethereum mostrano una certa correlazione con i mercati tradizionali, specialmente durante periodi di tensione e correzione. Infatti, molti studi considerano anche la volatilità del VIX per ragionare sull’andamento delle crypto.
Gli strumenti di analisi tecnica più utilizzati per le strategie di trading sulla volatilità includono ATR (Average True Range), Bande di Bollinger e Deviazione Standard.
Utilizzo dell’ATR nelle strategie di Trading Volatility
L’Average True Range (ATR) è un indicatore chiave, che si trova nella parte inferiore dei grafici di TradingView offerti gratuitamente da FP Markets. L’ATR fornisce una misura precisa dell’intervallo medio di oscillazione dei prezzi in un determinato periodo, aiutando a prendere decisioni sui livelli di entrata, uscita e gestione del rischio.
L’ATR aiuta i trader a:
- Identificare la volatilità: un ATR elevato indica movimenti di prezzo significativi, segnalando potenziali opportunità di trading.
- Gestire il rischio: calcolare stop loss dinamici basati sulla volatilità aiuta a evitare di essere estromessi dal mercato a causa di normali oscillazioni.
- Dimensionare le posizioni: un ATR elevato suggerisce di ridurre la dimensione delle posizioni per meglio gestire il rischio in mercati instabili.
Per analizzare il funzionamento dell’ATR, consideriamo il grafico giornaliero di Ethereum con l’ATR impostato su 9 periodi. Solitamente si utilizzano 14 periodi di default, ma in situazioni di alta volatilità si può ridurre il periodo a 9 per ottenere risposte più tempestive. in allegato il grafico di TradingView del top broker Europa 2024 FP Markets.
L’attuale valore dell’ATR è 271,30, il che significa che, in media, Ethereum si muove di circa 271,30 dollari al giorno. Nelle strategie di trading sulla volatilità, l’ATR può essere utilizzato per impostare take profit e stop loss in modo dinamico.
Uso dell’ATR per Stop Loss e Take Profit
Calcolo dello Stop Loss – Supponiamo di voler entrare in posizione long su Ethereum al prezzo attuale di 3.330$. Per evitare di essere colpiti da normali oscillazioni giornaliere, posizioniamo lo stop loss a 1,5 volte l’ATR:
- Stop Loss = Prezzo di ingresso – (1,5 x ATR)
- Stop Loss = 3.330$ – (1,5 x 271,30$)
- Stop Loss = 3.333$ – 406,95$ = 2.926$
Lo stop loss dinamico viene così posizionato a 2.926,05$, chiudendo la posizione in caso di significativa inversione ribassista.
Calcolo del Take Profit Dinamico – Per calcolare un obiettivo di profitto realistico, si utilizza di default 2 volte l’ATR:
- Take Profit = Prezzo di ingresso + (2 x ATR)
- Take Profit = 3.330 + (2 x 271,30)
- Take Profit = $3.330 + 542,60 = 3.875,60$
Il take profit viene posizionato a $3.875,60, garantendo un rapporto rischio/rendimento favorevole.
Utilizzo del Trading sulla Volatilità con le Bande di Bollinger
Le Bande di Bollinger sono uno degli strumenti più utilizzati da trader e analisti che vogliono sfruttare i movimenti di volatilità su una crypto. Per il loro funzionamento vi rimandiamo al nostro articolo: Bande di Bollinger: cosa sono e come funzionano – Guida.
Si basano su una media mobile semplice (SMA) e sulla deviazione standard dei prezzi. Le bande creano un canale che aiuta a identificare periodi di alta o bassa volatilità e a prevedere potenziali movimenti futuri.
- Bande larghe: indicano alta volatilità.
- Bande strette: indicano bassa volatilità, spesso seguita da un breakout.
Breakout Trading con le Bande di Bollinger
Questa strategia sfrutta i movimenti di prezzo che rompono la banda superiore o inferiore:
- Il prezzo rompe la banda superiore: indica una possibile continuazione del trend rialzista.
- Il prezzo rompe la banda inferiore: indica una possibile continuazione del trend ribassista.
Se osserviamo il grafico allegato offerto da FP Market, relativo a Ripple (XRP), si può notare la fase di consolidamento del prezzo all’interno delle bande di Bollinger, che si sono andate a restringere con il passare delle ore. Quando il prezzo rompe la banda superiore in area 1,15$, accompagnato da volumi crescenti, si ha un segnale di un possibile movimento rialzista.
Questo segnale è stato confermato anche dal breakout della resistenza statica evidenziata con la trend line tratteggiata. Inoltre, nella parte inferiore del grafico, è stato inserito l’indicatore BBW (Bollinger Band Width), che conferma la validità del movimento rialzista.
Di seguito alleghaimo anche un esempio di ingresso short sul Grafico daily di Ethereum del broker FP Markets. Dopo una fase laterale il prezzo è andato è andato al breakdown della Banda di Bollinger ed ha avviato una discesa.
La Deviazione Standard come strumento di Trading volatility
La deviazione standard (Standard Deviation) è uno strumento essenziale per misurare la volatilità nei mercati finanziari ed è ampiamente utilizzata nelle strategie di trading sulla volatilità. Essa quantifica quanto il prezzo si discosti dalla sua media, fornendo indicazioni utili sui periodi di alta o bassa volatilità.
Come Funziona la Deviazione Standard
La deviazione standard misura la dispersione dei prezzi intorno alla media di un determinato periodo. Maggiore è la deviazione standard, maggiore sarà la volatilità del mercato. Questo indicatore è spesso integrato con altri strumenti tecnici, come le Bande di Bollinger, che si basano proprio sulla deviazione standard.
- Alta deviazione standard: indica un’elevata volatilità e un possibile movimento significativo del prezzo.
- Bassa deviazione standard: segnala un mercato calmo, spesso preludio a un breakout.
Strategia di Trading Basata sulla Deviazione Standard
Questa strategia sfrutta la deviazione standard come segnale per entrare o uscire dalla posizione in base alla volatilità. Il suo utilizzo è particolarmente efficace se abbinato ad altri indicatori tecnici, rendendola ideale per la costruzione di trading system.
Prima di tutto bisogna analizzare le variazioni della deviazione standard per identificare l’inizio di un periodo di alta volatilità.
Entrata in Posizione:
- Acquisto (Long): quando la deviazione standard aumenta rapidamente, accompagnata da un breakout di resistenze o supporti chiave.
- Vendita (Short): quando il prezzo si avvicina ai massimi storici o a una resistenza e la deviazione standard è elevata.
Gestione del Rischio:
- Posizionare uno stop loss dinamico basato sull’intervallo medio di prezzo recente. Ad esempio, è possibile utilizzare la metodologia dell’ATR, vista in precedemza, per impostare livelli di stop loss.
- Dimensionare la posizione: una maggiore deviazione standard suggerisce di ridurre la dimensione della posizione per gestire il rischio in un mercato instabile.
Le mie considerazioni finali
Il trading sulla volatilità sfrutta l’instabilità dei mercati per identificare opportunità di profitto. Strumenti come ATR, Bande di Bollinger e Deviazione Standard forniscono indicazioni precise, migliorando la gestione del rischio e ottimizzando gli ingressi specialmente sulle crypto più volatili.
