Strategia Trading con indicatore Zig Zag: Cos’è e come funziona? [Spiegazione ed esempi pratici]

Tra i vari strumenti nella cassetta degli attrezzi offerti dall’analisi tecnica ai trader, troviamo l’indicatore Zig Zag. Questo strumento nasce dall’esigenza di semplificare la visualizzazione dei movimenti di prezzo e identificare i trend principali, eliminando il “rumore” generato dalle piccole fluttuazioni di mercato. Sebbene originariamente sviluppato per i mercati tradizionali, si adatta egregiamente anche al mercato delle crypto.

Le origini dello Zig Zag

L’indicatore Zig Zag è comunemente attribuito agli studi di Arthur Merrill e John McGinley, due esperti di analisi tecnica che hanno contribuito a perfezionare strumenti per rendere i mercati più leggibili e prevedibili. McGinley è noto anche per aver sviluppato un indicatore basato su una media mobile, il McGinley Dynamic, abbastanza recente e presentato nel 1997.

Entrambi hanno collaborato durante la loro esperienza come autori presso una rivista di analisi tecnica, Technical Trend, da cui è nata una sinergia che ha portato allo sviluppo dell’indicatore Zig Zag.

Piattaforma consigliata per impostare le analisi dell’indicatore Zig Zag: TradingView offerta gratuitamente da FP Markets

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L’idea alla base dello Zig Zag

L’indicatore Zig Zag è progettato per evidenziare i cambiamenti di trend, semplificando la lettura dei grafici e fornendo supporto nell’identificazione di tendenze, correzioni e inversioni di mercato. La sua utilità risiede nella capacità di filtrare i movimenti di prezzo insignificanti e concentrarsi solo sulle oscillazioni rilevanti.

Le origini: ha fatto il suo debutto nel settore dell’analisi tecnica intorno agli anni ’60, come strumento di supporto per analizzare i mercati tradizionali.

Algoritmo semplice: sebbene il termine “algoritmo” sia moderno e ultimamente abusato, alla base dello Zig Zag c’è un meccanismo che segue un principio sistematico di rilevazione delle variazioni significative del prezzo.

Come funziona l’indicatore Zig Zag

L’indicatore connette i massimi e i minimi più significativi sul grafico, basandosi su una percentuale predefinita di variazione del prezzo, chiamata soglia di deviazione. Questa caratteristica consente di eliminare le fluttuazioni di piccola entità, mettendo in risalto i movimenti chiave.

Di seguito i passaggi principali dello sviluppo e utilizzo dell’indicatore Zig Zag.

▶️ Definizione del parametro di “profondità” o “percentuale di deviazione”:

• Questo parametro determina la sensibilità dell’indicatore Zig Zag ai movimenti di prezzo.
• Una percentuale di deviazione più alta (es. 10%) filtrerà solo i movimenti di prezzo maggiori, ignorando le oscillazioni minori.
• Una percentuale più bassa (es. 3-5%) includerà anche movimenti di prezzo meno significativi, rendendo l’indicatore più dettagliato ma potenzialmente più “rumoroso” e soggetto a falsi segnali.

▶️ Identificazione dei punti di svolta:

• L’algoritmo analizza i dati storici del prezzo per individuare i punti in cui si verifica un’inversione significativa, ossia un movimento superiore alla percentuale di deviazione definita.
• Questi punti di svolta rappresentano i massimi e i minimi relativi sul grafico.

▶️ Connessione dei punti di svolta:

• Una volta identificati, i punti di svolta vengono collegati con delle linee semi rette, o “pivot legs” creando il caratteristico pattern a zig-zag che gli ha dato il nome.
• Questo processo, nasce per eliminare i piccoli movimenti di prezzo e fornisce una rappresentazione visiva più chiara delle tendenze principali.

▶️ Aggiornamento dell’indicatore:

• L’indicatore Zig Zag si aggiorna in tempo reale, adattandosi ai nuovi dati di prezzo.
• Man mano che il prezzo si muove e soddisfa i criteri di deviazione, vengono aggiunti nuovi punti di svolta, consentendo di monitorare costantemente i cambiamenti di tendenza.

Sempre sul grafico di Etheruem offerto da FP Markets, possiamo osservare l’impostazione sulla mascherina di TradingView del parametro di “soglia di deviazione” o percentuale di deviazione”.

Le caratteristiche esposte rendono lo Zig Zag uno strumento di analisi retrospettiva e dinamica, utile per interpretare il passato e il presente del mercato, ma non per prevederne il futuro. Pertanto, non è un indicatore predittivo: non fornisce segnali o previsioni sui movimenti futuri del prezzo, non genera segnali di ingresso o uscita specifici, ma si limita a rappresentare graficamente i trend già in corso.

Gli aspetti più importanti dello Zig Zag

Gli aspetti più importanti dello sviluppo dello Zig Zag li possiamo evidenziare così:

• Semplicità: l’algoritmo dello Zig Zag è relativamente semplice da implementare e utilizzare, il che lo rende accessibile a un’ampia gamma di trader e sviluppatori.

• Flessibilità: Il parametro di “profondità” può essere modificato per adattarsi a diversi stili di trading e a diverse volatilità del mercato.

• Soggettività: l’interpretazione dei segnali dello Zig Zag può essere soggettiva, a seconda della percentuale di deviazione utilizzata e dell’esperienza del trader. Quest’ultima caratteristica, di soggettività, può anche essere consideratoìa una negatività.

Il ruolo fondamentale dei Pivot Legs

Le gambe pivot o “pivot legs” dello Zig Zag, ovvero i segmenti che collegano i punti di svolta del prezzo, offrono spunti grafici fondamentali.

▶️ Conferma della direzione del trend:

• Pivot legs consecutive nella stessa direzione: una serie di pivot legs consecutivi che puntano verso l’alto, sono conferma di un trend rialzista, mentre una serie di pivot legs verso il basso confermano un trend ribassista. Nel grafico del broker FP Markets, su Bitcoin si può vedere la fase di inclinazione del trend da marzo a ottobre 2024.
• Lunghezza delle pivot legs: gambe pivot più lunghe indicano un trend più forte e deciso, mentre pivot legs più corte suggeriscono un trend più debole o incerto.

▶️ Identificazione di potenziali punti di inversione:

• Cambio di direzione: un cambio di direzione in un pivot leg può segnalare un’inversione del trend. Ad esempio, se dopo una serie di pivot legs al rialzo si forma una pivot leg al ribasso, potrebbe indicare l’inizio di un trend ribassista.
• Conferma con altri indicatori: è importante confermare i segnali di inversione con altri indicatori tecnici, come oscillatori o volumi, per evitare falsi segnali.

 ▶️ Definizione di supporti e resistenze dinamici:

• Supporti: le estremità inferiori delle pivot legs possono fungere da livelli di supporto dinamici, offrendo potenziali punti di ingresso per posizioni long.
• Resistenze: le estremità superiori delle pivot legs possono fungere da livelli di resistenza dinamici, offrendo potenziali punti di ingresso per posizioni short.

▶️ Valutazione della forza del trend:

• Angolo di inclinazione: un Pivot legs con un angolo di inclinazione eccessivamente inclinato ci indica un trend forte e impulsivo, mentre pivot legs con un angolo più piatto suggeriscono un trend più debole o in fase di rallentamento.

 ▶️ Integrazione con altri strumenti di analisi:

• Onde di Elliott: i pivot legs trovano un ampio utilizzo tra i trader, per identificare le diverse onde del ciclo di mercato secondo la teoria delle Onde di Elliott.

• Fibonacci: I livelli di Fibonacci possono essere applicati alle pivot legs per identificare potenziali livelli di supporto e resistenza.

Nel grafico di TradingView del top broker Europa 2024 FP Markets, su Ethereum, si può osservare come sulla discesa sul supporto del 38.2 dei ritracciamenti di Fibonacci, evidenziato anche dal Pivot leg del Zig Zag ci sia stata la fase di rimbalzo del prezzo.

L’utilizzo dei Pivot legs

Dal punto di vista pratico, è utile osservare la sequenza dei pivot legs, che possono fornire informazioni preziose sulla struttura del trend e sulle fasi di accumulazione o distribuzione. Inoltre, è fondamentale combinare lo Zig Zag con altri indicatori tecnici per confermare i segnali e prendere decisioni di trading più consapevoli.

Può anche essere utilizzato anche come suppprto per evidenziare l’eventuale formazione di pattern grafici. Di setuito riportiamo l’esempio di Bitcoin su grafico Daily del broker FP Markets, di una recente ipotesi di Testa e Spalla che poi non si è verificato.

Aspetti negativi dell’indicatore Zig Zag

Anche lo Zig Zag, come tutti gli indicatori, non è perfetto e presenta una serie di aspetti negativi. Tra questi, in ordine di rilevanza, troviamo:

• Indicatore ritardato: si basa su dati passati e reagisce solo a movimenti già avvenuti, senza fornire previsioni sui futuri andamenti.

• Dipendenza dai parametri: i valori della soglia di deviazione influenzano la precisione. Valori troppo alti ignorano movimenti importanti, mentre valori bassi generano troppo rumore, creando un indicatore “dentellato” simile alla bocca di uno squalo.

• Riadattamento continuo: essendo un indicatore dinamico, si adatta in tempo reale. I punti di svolta possono essere ridefiniti con nuovi dati, creando incertezza per i trader.

• Inefficace nei mercati laterali: in assenza di un trend chiaro, può fornire segnali apparentemente confusi che richiedono un’interpretazione più attenta. Il più delle volte si rientra nell’analisi dei box di congestione.

• Non genera segnali di trading: non può essere utilizzato da solo, ma deve essere combinato con altri indicatori, poiché non offre segnali diretti di ingresso o uscita.

Differenza tra Soglia di deviazione e Pivot Legs

La soglia di deviazione è il filtro che regola quanto un movimento deve essere significativo per essere tracciato, mentre le pivot legs rappresentano visivamente i movimenti tra i punti di svolta sul grafico.

Conclusione

L’indicatore Zig Zag rappresenta uno strumento capace di semplificare la lettura dei trend, eliminando il rumore di mercato. Nonostante i suoi limiti, come il ritardo nei segnali e la dipendenza dai parametri, si dimostra valido per identificare i trend principali, i punti di svolta e i livelli di supporto e resistenza.

La sua forza risiede nella versatilità e nella capacità di integrarsi con altri strumenti, come Fibonacci o le Onde di Elliott, per fornire un’analisi più completa. L’efficacia dello Zig Zag dipende, sempre, dalla sua combinazione con altre tecniche, evitando di utilizzarlo come unico riferimento per prendere decisioni di trading.