Analisi tecnica

Heatmap di Liquidazione vs Volumi di Scambio: Quale indicatore è più affidabile?

Le heatmap di liquidazione mostrano zone di volatilità, mentre i volumi di scambio confermano trend reali a determinati livello di prezzo
1 mese fa
Condividi

Nel trading crypto, due strumenti fondamentali per analizzare il mercato sono le heatmap di liquidazione e i volumi di scambio effettivi. Sebbene entrambi siano usati per comprendere la dinamica dei prezzi, presentano differenze significative in termini interpretazione ed uno dei due è più affidabile.

Cosa sono le Heatmap di liquidazione?

Le heatmap di liquidazione sono strumenti grafici che evidenziano le aree in cui si concentrano grandi volumi di liquidazioni forzate su posizioni a leva. Identificano zone in cui il prezzo potrebbe subire un’accelerazione, poiché quando queste aree vengono toccate, spesso si innescano movimenti violenti.

Bitcoin (BTC/USDT) - Liquidation HeatmapBitcoin (BTC/USDT) - Liquidation Heatmap
Bitcoin (BTC/USDT) – Liquidation Heatmap

Come si costruiscono le heatmaps

Le heatmpas sono tipiche dei mercati crypto e hanno trovato una loro diffusione soprattutto negli ultimi anni con lo sviluppo dei future sugli exchange. Vengono costruite aggregando e visualizzando dati provenienti dagli order book e dai dati di liquidazione degli exchange.

  • Order book data: gli exchange forniscono dati sull’order book, che mostrano gli ordini di acquisto (bid) e vendita (ask) a diversi livelli di prezzo..
  • Dati di liquidazione: gli exchange forniscono anche dati sulle liquidazioni avvenute, inclusi i livelli di prezzo a cui si sono verificate. Questi dati vengono utilizzati per stimare i livelli di liquidazione futuri.

I dati raccolti vengono elaborati per stimare livelli di liquidazione probabili. Questi calcoli analizzano la concentrazione degli ordini nell’order book e stimano i punti in cui i trader con leva finanziaria rischiano la liquidazione, tenendo conto di fattori come la leva utilizzata e il tipo di posizione (long o short).

I risultati di questi calcoli vengono visualizzati graficamente come mappe di calore, dove i colori indicano la densità degli ordini di liquidazione: le zone con colori più intensi corrispondono a una maggiore probabilità di liquidazioni di massa.

Vantaggi delle Heatmap

  • Prevedono movimenti di volatilità: mostrano dove si trovano molte posizioni a leva vulnerabili, suggerendo potenziali spike di prezzo.
  • Individuano stop hunt e short squeeze: i market maker e le whale spesso indirizzano il prezzo verso queste zone per attivare liquidazioni e ottenere vantaggi.
  • Utili per trading a breve termine: Indicano punti in cui il mercato potrebbe reagire rapidamente, ideali per scalping e day trading, ma è necessario avere accesso a dati in tempo reale ed affidabili.

Svantaggi delle Heatmap

  • Variano tra exchange diversi: gli ordini a leva e le liquidazioni differiscono tra le piattaforme, rendendo i dati meno uniformi.
  • Non riflettono domanda e offerta reale: Le heatmap si basano su liquidazioni forzate e non necessariamente su acquisti o vendite volontarie.
  • Possono essere influenzate da manipolazioni: gli algoritmi dei market maker (bot) possono generare falsi segnali, attirando trader in zone di liquidità apparente. Le aree di liquidità possono essere dei “fake“.

Cosa sono i Volumi di Scambio?

I volumi di scambio rappresentano la quantità effettiva di una crypto scambiata in un determinato periodo. Sono uno degli indicatori più utilizzati per misurare l’interesse reale di investitori e trader su un determinato prezzo e aiutano ad evidenziare la solidità di un trend.

Bitcoin – Volumi di scambio

Vantaggi dei Volumi di Scambio

  • Misurano l’attività di mercato reale: indicano la quantità reale di crypto negoziate, a differenza delle heatmap che si basano su ordini non eseguiti.
  • Confermano la forza dei trend: un trend supportato da volumi elevati è più credibile rispetto a uno con volumi bassi.
  • Applicabili a tutti i mercati: funzionano bene sia su mercati spot che derivati, mentre le heatmap sono più rilevanti per i derivati con leva.
  • Possono essere utilizzati per individuare aree di supporto e resistenza con l’ausilio di strumenti come il volume profile.

Svantaggi dei Volumi di Scambio

  • Possono essere manipolati su alcuni exchange: alcuni exchange possono gonfiare artificialmente i volumi per simulare una maggiore attività.
  • Non forniscono indicazioni sulla direzione del prezzo: volumi elevati possono verificarsi sia su movimenti rialzisti che ribassisti, rendendo necessaria un’ulteriore analisi.

Quale indicatore è più affidabile?

L’affidabilità di un indicatore dipende dall’obiettivo del trader, ma i volumi di scambio offrono una base più solida per valutare la reale attività di una prezzo basandosi su ciò che è accaduto.

  • Per confermare trend e breakout → I volumi di scambio sono più affidabili, poiché mostrano il reale interesse degli investitori e la forza di un movimento su un determinato livello di prezzo.
  • Per individuare aree di volatilità → Le heatmap di liquidazione possono aiutare a prevedere movimenti improvvisi, ma non sempre sono supportate da volumi reali.

Per un analisi più approfondita, i  volumi di scambio restano il principale riferimento per valutare il trend, mentre le heatmap possono essere un supporto per identificare zone di potenziale reazione.

Inoltre i volumi di scambio possono essere combinati a livello di volume profile anche con altri indicatori come Fibonacci. L’uso congiunto di questi strumenti consente di individuare livelli chiave di supporto e resistenza, validati sia dalla distribuzione dei volumi sia dai livelli di Fibonacci.

Bitcoin – Volume profile e Fibonacci

Lascia un commento

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi richiesti sono contrassegnati*

Articoli Recenti

Studio Ghibli domina anche le crypto meme: AI, trend e novità di un settore (non più?) in difficoltà

I meme a tema Studio Ghibli provano a dominare anche il mondo crypto. Qualche…

da

Ethereum CROLLO sotto i 2000$: È panico vero? Minimi contro Bitcoin [Analisi]

Ethereum scivola sotto i 2000 USD, perde supporto chiave a 1.930 USD. Vendite massicce…

da

Bitcoin: ieri nuovo DOWN! Ulteriore CROLLO imminente? Cosa aspettarsi ora [Analisi]

Bitcoin calo de 3,26%, peggior ribasso dal 10 marzo. Incerta la chiusura di marzo…

da

Il crollo delle top crypto della settimana: una LEZIONE per i trader. Tiene solo CRO, ma perché?

Pagano tutte, ma le migliori della settimana , CRO esclusa, fanno ancora peggio.

da

La potente agenzia USA apre alle crypto e Bitcoin: mai più limiti per le banche. È la fine di un’epoca

Novità di enorme importanza dagli States. Le banche superano le vecchie resistenze del governo…

da

Linea layer-2: posticipato ancora l’airdrop, i dati on-chain non incoraggiano!

Anche se qualche attore del panorama web3 continua a descrivere Linea come un "juggernaut",…

da