Indicatore RSI: interpretazione, applicazioni e metodologie operative

Riprendiamo il nostro articolo della settimana passata sull’utilizzo e funzionamento dell’indicatore di Forza Relativa (RSI) o Relative Strength Index. Come chiosa finale lo indicavamo come uno tra gli indicatori più utili e versatili nella cassetta degli attrezzi degli analisi tecnici o trader.

Zone di ipercomprato e ipervenduto: approfondimento

Facendo un breve recap, l’indicatore RSI misura la velocità delle variazioni di prezzo di una crypto e lavora all’interno di un range di oscillazione tra 0 e 100. Viene ad essere utilizzato comunemente per individuare livelli di ipercomprato quando è sopra 80 e ipervenduto quando è sotto 20, con un settaggio di default a 14 periodi.

Quanto riportato è l’uso convenzionale che se ne fa da quando Welles Wilder l’ha divulgato nel suo testo New Concepts in Technical Trading Systems. Wilder applicava l’RSI all’interno di un paniere di commodities in cui andava a cercare quella più forte.

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RSI, scelta dei periodi di settaggio

L’uso più comune è a 14 periodi, ma anche 9 sono molto usati. La scelta dei periodi incide sulla sensibilità e sulla capacità di reazione ai movimenti  delle coins. Un RSI a 9 raggiungerà più facilmente le aree estreme di ipercomperato e di ipervenduto rispetto a quello a 14.

La scelta del periodo dipende anche  dal time frame che si utilizza. Su grafici giornalieri o intraday si utilizza il 14, su time frames più lunghi è opportuno accorciare. Su charts mensili, trimestrali o annuali si può scendere fino a 4. Andare sotto i 4 rende l’RSI instabile con passaggi da 0 a 100 in brevissimo tempo.

Le divergenze

Un classico uso che si fa dell’RSI è l’individuazione delle divergenze che vengono utilizzate come indicatore per una potenziale inversione del prezzo.

Divergenza Negativa: in un up trend del prezzo, l’indice RSI registra due massimi decrescenti in corrispondenza di due massimi del prezzo.

Divergenza Positiva: si verifica quando in un donw trend dei prezzi, l’indice RSI registra due minimi crescenti, in corrispondenza di due minimi decrescenti del prezzo. Nel seguente grafico su Ethereum (ETH) ne abbiamo due esempi.

Difetto delle divergenze

I segnali dati dalli divergenze, in caso di un trend molto forte danno molti falsi segnali. In un up trend possono verificarsi molte divergenze negative prima che un vero massimo del prezzo sia raggiunto.

In questi casi per conferme è meglio sposare le divergenze alla presenza di altri pattern, come candele di inversione.

Un metodologia differente

Una metodologia che esce dai classici parametri di utilizzo del RSI è comprare sulla forza dell”indicatore e viceversa vendere sulla debolezza.

L’ipercomprato è il primo segno dell’esistenza di un trend. Si acquista ogni volta che RSI a 5 periodi va sopra 70 e si chiude ogni volta che RSI scende sotto 60.

Nel grafico allegato abbiamo inserito la serie di operazioni in acquisto date negli ultimi 10 mesi. Su 9 operazioni 7 si sono concluse in gain.

Stessa metodologia si usa con l’ipervenduto che indica una debolezza del trend. Si vende ogni volta che RSI a 5 periodi va sotto 30 e si chiude ogni volta che RSI sale sopra 40. Nel grafico abbiamo evidenziato tutte le operazioni short da Giugno’22 ad oggi. Su 10 operazioni 7 sono state concluse con guadagni.

Filtri operativi

Per migliorare l’affidabilità si possono inserire anche altri filtri operativi, come due medie mobili  a 50 e 20. Nel caso dei segnali di vendita, si opera solo se la media mobile corta incrocia al ribasso la lunga. Nell’esempio che abbiamo riportato prima, i segnali vengono depurati e diventano 9 con 7 in gain.

Conclusioni

L’indicatore RSI è molto duttile e lo si può utilizzare uscendo anche dalla classica metodologia dell’ipercomprato od ipervenduto. L’accorgimento per fare ciò è però aver conoscenza e padronanza dello strumento. Ciò vuol dire prima di operare di aver guardato centinaia di grafici e gatto i vari test.