Analisi Tecnica: l’indicatore Rate of Change (ROC) – Guida completa

Nella famiglia degli indicatori troviamo il Rate of Change (ROC) che, nella sua esposizione, viene sempre dopo il Momentum che abbiamo visto nell’articolo: Analisi Tecnica: indicatore di Momentum – Guida completa. La consequenzialità di esposizione, dipende dal fatto che il ROC lo possiamo definire come, un Momentum espresso in percentuale.

Cos’è il Rate of Change

Infatti nei testi di analisi tecnica la definizione che viene ad essere riportata di ROC è: misura in percentuale l’entità del cambiamento del prezzo di un sottostante, rispetto ad un certo numero di giorni nel passato.

La formula è semplice e come si sarà intuito alla base c’è quella Momentum:

ROC = 100*(Chiusura1 – Chiusura12)

La differenza con il Momentum è data dal fatto che le variazioni sono misurate in termini percentuali e non assolute. Ciò permette di superare il limite del Momentum che non permetteva di comparare i valori.

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Le caratteristiche del Rate of Change (ROC)

Il moltiplicare tutto per 100 permette di far fluttuare il valore dell’indicatore sopra o sotto la linea dello zero. Ma la caratteristica principale della costruzione del ROC è avere dei confini superiori ed inferiori asimmetrici, infatti può spingersi al rialzo senza limiti teorici.

Non è altrettanto vero il contrario, in quanto sappiamo che nessuna coins potrà andare a perdere oltre il 100% del suo valore. Per interdici neanche Terra Luna è riuscita in ciò, come si può vedere dal grafico allegato, il ROC si è fermato a -99,80%.

Riportiamo anche l’andamento di SingularityNET (AGIX) con il movimento di inizio 2023 ed una crescita monstre di quasi il 1300% in un mese. Qui si può vedere come il ROC non abbia limiti superiori per la sua estensione.

Osservando AGIX ed il relativo andamento del ROC, va detto che l’espansione rialzista dell’indicatore, dipendono dalla sua volatilità. Il prezzo può salire per mesi, ma se lo fa senza eccessi, la variazione dell’indicatore non arriverà ad estremi rialzisti.

I segnali operativi del ROC indicator

In qualità di oscillatore di momentum, i segnali forniti dal ROC includono crossover della linea centrale, divergenze e letture di ipercomprato e ipervenduto.

Ipercomprato e ipervenduto: non abbiamo parametri fissi di riferimento come per il Relative Strenght Index (RSI), pertanto queste due aree vengono ad essere definite per ogni token in base alla sua volatilità. Bisogna lavorare andando a guardare a ritroso, l’andamento storico del token con i relativi movimenti passati del ROC per trovare dei punti di riferimento. Vien da sé che su coins con poco storico è sconsigliato l’utilizzo.

Il crossover della linea dello zero: in area di positività o negatività da un segnale di una possibile variazione del trend.

Da sottolineare, che questo genere di segnale dipende dal settaggio dell’indicatore, sia come time frame che numero di periodi.

Il ROC è soggetto a movimenti, cosiddetti a dente di sega, specialmente attorno alla linea zero. Pertanto, questo segnale non va utilizzato direttamente per trading, ma per avvisare che ci potrebbe essere in corso un cambiamento di tendenza. Evidenziamo che l’uso del ROC è sempre combinato ad altri indicatori ed è utilizzato in screener per coins.

Attenzione alle divergenze

Le divergenze: possono essere positive e negative, cioè rispettivamente indicare una possibile inversione rialziste o ribassiste. Questo genere di segnale è sempre ad interpretazione del trader ed è oggettivamente scadente a livello statistico. Sul ROC da anche dei risultati peggiori, se usato con questa metodologia interpretativa. Detto ciò sul grafico di SingualrityNET ne abbiamo invece indicato un esempio

Conclusioni

Il Rate of Change è molto utilizzato nell’analisi tecnica tradizionale per identificare un trend e individuare le situazioni di ipercomprato e ipervenduto. Fondamentale per aver un segnale è il superamento della linea dello zero. Attenzione all’individuazione delle divergenze che portano a molti falsi segnali.