Analisi Tecnica e crypto: guida alla Deviazione Standard

Nell’ambito dell’analisi tecnica abbiamo un buon strumento, che spesso non viene considerato singolarmente in quanto tale, ed è la deviazione standard (DS). Viene spesso citata soprattutto perchè è elemento che si trova in diverse formule od indicatori di notevole importanza come le Bande di Bollinger.

Cosa misura la Deviazione Standard

È un termine di statistico che misura la quantità di variabilità o dispersione attorno a una media, pertanto è applicata a diversi settori in ambito matematico e delle scienze. Nell’ambito del trading la DS viene ad essere utilizzata per calcolare ed analizzare la volatilità.

È detta anche “scarto quadrato medio” e tecnicamente serve a misurare la distanza di un singolo valore rispetto alla propria media mobile in un determinato arco temporale.

Pertanto, maggiore sarà la dispersione od allontanamento da una media o da un valore, tanto maggiore sarà la deviazione standard. Nel nostro ambito vuol dire che maggiore sarà la volatilità.

Viceversa, minore è questa dispersione o variabilità attorno ad una media o ad un valore, minore è la deviazione standard.

Nella maggior parte degli indicatori che abbiamo presentato su criptovaluta.it, abbiamo allegato e spiegato la relativa formula. In questo caso è abbastanza complessa ed andiamo oltre, limitandoci all’importanza del suo funzionamento ed utilizzo a livello grafico e di trading system.

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Come si rappresenta la Deviazione Standard

La Deviazione Standard a livello grafico e di facile interpretazione, perchè si presenta come una linea continua, che oscilla ciclicamente, con fasi di espansione più o meno alta e fasi di contrazione. La classica rappresentazione in statistica è data da una curva gaussiana, ed anche nel trading i punti salienti sono le espansioni.

Va tenuto ben presente che statisticamente i periodi di attività e tranquillità del mercato si alternano e che il prezzo tende ogni volta a tornare al suo livello medio.

Come si interpreta ed utilizza dal punto di vista operativo

Un alto valore di Deviazione Standard, indica come il prezzo della nostra crypto, si stia allontanando dalla sua media. Queste situazioni ci indicano probabili situazioni di inversione, in quanto i picchi di volatilità, generalmente coincidono con livelli di prezzo o sui minimi o sui massimi .

Un basso valore di Deviazione Standard ci indica come il prezzo del token sia vicino alla propria media. Usualmente ciò si verifica in situazioni di congestione e contrazioni di volatilità e di range del prezzo della crypto. Presumibilmente, con un suo innalzamento, potrebbe esserci un successivo movimento direzionale.

L’effettivo utilizzo

Individuare i token con bassa valore di DS o di volatilità, permette di creare screener con le crypto, che potrebbero essere in procinto di prendere con forza una direzione.

Inoltre situazioni di bossa volatilità, è consigliabile utilizzare strategie operative che puntano sul breakout. Invece nelle situazione di alta volatilità, è meglio puntare su strategie di tipo mean reverting.

Difetti della Deviazione Standard

Fondamentalmente è uno, ed è legato al fatto che non è un indicatore normalizzato. Ciò vuol dire che non oscilla all’interno di bande fisse e di un relativo indice.

Pertanto risulta complicato individuare in modo oggettivo i picchi massimi di DS, come livelli da considerare estremi per un’eventuale inversione.

Questo limite, pertanto non permette di poter confrontare i singoli valori di Deviazione Standard, tra differenti token. Nel grafico allegato abbiamo Solana e Avalanche, che a fronte di medesimi movimenti correttivi dove hanno perso rispettivamente -45% e -40%, vediamo che i valori di DS sono differenti.

Conclusioni

Se il cancolo è complesso il suo utilizzo invece è facile, e ci indica se la volatilità di un token è alta o bassa. Queste informazioni permettono di andare ad individuare token in fase di contrazione ed attendere una loro esplosione. Viceversa ciò permette di fare attenzione a quelli che si trovano in alta volatilità, che si prestano ad un’operatività mean reverting.