Analisi Tecnica: Guida al Supertrend Indicator – cos’è e come si usa

Uno strumento di analisi tecnica che avuto molto successo e risalto negli ultimi anni è il Supertrend Indicator. Si tratta di un indicatore trend – follower, basato sulla volatilità e sul trend dei prezzi. È  conosciuto anche come indicatore adattivo alla volatilità.

Questo indicatore è stato ideato dal francese Oliver Seban nel 2000. E’ uno degli strumenti di analisi tecnica più recenti, infatti è considerato uno strumento tecnico di nuova generazione, dinamico e di estrema efficacia tra gli indicatori direzionali.

Lo scopo del Supertrend

L’obiettivo perseguito da Seban, con il Supertrend è stato quello di analizzare ed identificare la tendenza primaria in atto. Oggettivamente anche altri strumenti hanno questo obiettivo, ma in questo caso è stato inserito un elemento in più rispetto al solo prezzo ed è quello della volatilità.

Gli obiettivi ed utilizzi

È un indicatore molto duttile che si presta a differenti utilizzi, dall’ingresso i posizione fino all’uscita dall’operazione e serve per:

• individuare il trend primario in atto;
• ottenere segnali di trading per l’entrata e l’uscita dalla posizione sul token;
• posizionare trailing-stop per la gestione delle posizioni;

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La struttura della formula del Supertrend

Per calcolare il Supertrend vengono presi in considerazione tre elementi e una serie di passaggi:

– si calcola il prezzo medio della seduta =  (prezzo massimo – prezzo minimo)/2;
– si misura la volatilità e per far ciò si utilizza l’indicatore Average True Range (ATR) che calcola il range medio delle ultime N sedute;
– poi si moltiplicata il  valore dell’ATR per un coefficiente fisso, che varia da un minimo di 1 ad un massimo di 3 (per token estremamente volatili si utilizza ovviamente la valore più grande).

Si passa così ad ottenere due bande, che però non vengono ad essere disegnate entrambe contemporaneamente sul grafico.

• Banda Superiore = prezzo medio + (ATR 10 periodi * coefficiente di moltiplicazione);

• Banda Inferiore = prezzo medio – (ATR 10 periodi * coefficiente di moltiplicazione);

Sostanzialmente il valore delle due Bande è ottenuto aggiungendo o sottraendo, al prezzo medio un multiplo della volatilità.

Solo una banda indica il Supertrend

L’indicatore viene ad essere riportato sul grafico come una linea continua ed è rappresentato solo dalla banda dominante, cioè quella che nello specifico frangente, consente di individuare la tendenza primaria in atto, che è quella più vicina all’andamento del prezzo della crypto.

È  necessario aspettare sempre la chiusura della candela, per poter valutare le indicazioni del Supertrend. Nell’esempio su Ethereum abbiamo anche evidenziato le relative aree.

Cosa si ottiene con il Supertrend

Con la sua struttura di calcolo, si monitora sia il trend principale tramite la media dei massimi e dei minimi, ma anche la volatilità, di conseguenza restituisce informazioni valide anche per la gestione del rischio. Infatti prima abbiamo accennato che il Supertrend è utilizzato anche come tralling – stop.

Interpretazione ed utilizzo

Quando i prezzi sono superiori all’indicatore, il trend è rialzista. Viceversa quando i prezzi sono inferiori all’indicatore, la tendenza è ribassista. I valori sono dinamici e si muovono in sintonia con il prezzo della crypto, per questo è definito anche indicatore adattivo.

Gli utilizzi del Supertrend Indicator

Indicatore di tendenza: è consigliabile utilizzarlo come filtro per avere la direzione principale. In questo caso è consigliabile usarlo confrontandolo su differenti time – frame, per avere un’indicazione più completa, senza operare sul breve contro il trend principale.

Per ingressi operativi in Stop e Reverse: quando i prezzi salgono sopra la linea dell’indicatore, scatta il segnale di acquisto. In contemporanea scatta quello di chiusura di una posizione short. Viceversa quando il prezzo scende sotto la linea dell’indicatore, scatta il segnale short e la chiusura automatica dei long.

Tralling – Stop: si rifà alla metodologia di utilizzo precedente. Finchè i prezzi rimangono al di sopra della Banda Inferiore occorre rimanere al rialzo, nel momento che tagliano al ribasso si chiude la posizione. Viceversa se si è in una posizione short si chiude con il passaggio del prezzo sopra la linea. Ovviamente è utilizzabile anche se si sono fatti ingressi con metodologie operative differenti dal Supertrend.

Nell’esempio grafico su Bitcoin, siamo entrati perchè si era formato un hammer in un trend ribassista, dando un segnale di inversione. Da qui possiamo usare il Supertrend come tralling – Stop.

Conclusioni

Il Supertrend è un indicatore recente e rientra tra quelli cosiddetti trend – following, alla sua base ha i prezzi e la volatilità, espressa con l’indicatore ATR Individua la tendenza principale ed utilizzabile su tutti i time frame, anche quelli intraday. È molto duttile ed operativamente può essere utilizzato per analisi multi frame, segnali operativi di ingresso e come tralling-stop.