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Le Bande di Bollinger o Bollinger Bands, sono un indicatore che prende il nome dal suo ideatore, John Bollinger che le presentò alla comunità degli analisti e trader nel 1983. A mio avviso è uno degli strumenti più utili ad oggi presente tra quelli offerti dall’analisi tecnica.
Soprattutto le Bande di Bollinger (BB) sono uno strumento molto duttile e poliedrico, forse quello che offre più utilizzi. Può dare ingressi secchi, individuare situazioni di ipercomprato o ipervenduto, oppure essere utilizzato in sistemi di trading più strutturati.
Inoltre a differenza della maggior parte degli altri indicatori si sposa molto bene anche con l’utilizzo di alcune candele giapponesi. Le BB sono assolutamente adatte anche al mondo delle crypto.
Scopo ed obiettivi delle Bande di Bollinger
Le Bande di Bollinger fanno parte degli indicatori di volatilità. L’obiettivo era quello di creare un indicatore che segnalasse i picchi di volatilità, ma che fosse contenuto all’interno di un’area definita, ma non statica con dei parametri in un range fisso.
Per questo motivo Bollinger lavorò alla creazione di due bande adattive alla volatilità, in modo che si potessero muovere attorno al prezzo e non come indicatore esterno.
La struttura e la formula delle Bande di Bollinger
Graficamente è composto da tre linee: una media mobile semplice (SMA) o banda centrale, e una banda superiore ed una inferiore. La formula ed il calcolo non è eccessivamente complesso.
Linea Mediana = media mobile semplice (20 periodi di default)
Upper Band = linea mediana + (2*deviazione standard)
Lower Band = linea mediana – (2*deviazione standard)
La Deviazione Standard (DS) è una misura matematica della varianza media. Tecnicamente serve a misurare la distanza di un singolo valore rispetto alla propria media mobile in un determinato arco temporale.
Le due caratteristiche delle BB
Grazie all’indicizzazione alla Deviazione Standard, la Upper e la Lower Band tendono ad essere allineate alla Linea Mediana che indica il trend.
Mentre variano la loro ampiezza in funzione dei mutamenti di volatilità. Pertanto le BB si allargano quando la volatilità è in aumento, mentre tendono a stringersi verso il prezzo della crypto, durante una fase di contrazione della volatilità.
I settaggi delle Bande
Bollinger di default, sulla base delle sue statistiche, utilizza i 20 periodi per la media mobile semplice, mentre la Deviazione Standard è settata a 2.
In verità come per la maggior degli indicatori, questi parametri possono essere variati. Nel caso di una crypto particolarmente volatile, può essere utile allungare ed allargare i settaggi, magari passando ad una media a 50 ed una DS a 2,5.
Ovviamente più si restringono i parametri, più le Bande di Bollinger risulteranno reattive. Questo passaggio dipende anche dall’impiego che si vuol fare delle Bande. Personalmente utilizzo un settaggio più rapido su tutti i time frame, senza variarlo in base alla crypto od allo strumento.
La poliedricità delle Bande di Bollinger
Le BB rientrano tra quei pochi indicatori che possono essere utilizzati per misurare le variazioni di un altro strumento di analisi, come per esempio un oscillatore od un indicatore di sentiment.
Il loro utilizzo su un altro indicatore, permette di individuare zone estreme degli stessi a conferma di strategie più articolate.
Utilizzo delle Bande di Bollinger
Come si può aver intuito i suoi utilizzi sono svariati, ed iniziamo da quello più classico per cui erano state create. Individuare la contrazione ed esplosioni di volatilità di uno sottostante o di una crypto.
Squeeze strategy
Questa modalità di utilizzo delle BB è stata esposta direttamente da Bollinger. A livello grafico si delinea con un restringimento delle due bande che tenderanno a convergere. Questo comportamento, identifica una diminuzione della volatilità della crypto e sul grafico si avranno situazioni di congestione.
Dato che la volatilità è ciclica, è altamente probabile aspettarsi un successivo movimento direzionale del prezzo della crypto in uno dei due lati, con relativo incremento di volatilità. Graficamente in questa situazione avremmo un successivo allargamento delle bande, con il prezzo che molto probabilmente andrà a camminare lungo la banda o superiore od inferiore.
I vari metodi ed utilizzi delle Bande di Bollinger li approfondiremo in un successivo articolo, incentrato esclusivamente sul loro utilizzo.
Conclusioni
Le Bande di Bollinger sono l’indicatore più poliedrico presente tra i vari strumenti di analisi tecnica. Hanno la qualità di essere adattive all’andamento del prezzo e ne indicano le situazioni di compressione e esplosione di volatilità, permettendo anche l’identificazioni di situazioni di ipercomprato e ipervenduto. Sono utilizzabili in sistemi di trading e per misurare anche gli estremi di singoli indicatori.
Forniscono 3 informazioni:
- Direzione dei prezzi (con la media mobile);
- Volatilità ( con la Upper ed Lower Band);
- Contrazione della volatilità, che ci dice se c’è una diminuzione od incremento di forza e direzionalità.
