Crypto Strategy 975 Breakout: gestione del rischio per lasciar correre i profitti [Guida]

Una delle modalità più utilizzate in analisi tecnica e nell’operatività dei trader sono gli ingressi a breakout, ossia sulla rottura dei livelli di supporto o resistenza, che dovrebbero indicare l’inizio di un nuovo trend significativo. Questa metodologia è utilizzata da decenni nei mercati tradizionali ed è ampiamente diffusa anche nel mondo crypto.

Analisi tecnica e breakout

Un breakout rappresenta spesso un momento cruciale, poiché segnala un cambiamento nel sentiment della domanda e dell’offerta del mercato. I breakout sono propedeutici a movimenti direzionali spesso di forte intensità e possono dare origine a trend di medio-lungo periodo. Quest’ultimo punto dipende dal time frame in cui si verificano.

Criticità e punti di forza

Oggi, per l’individuazione dei breakout, ci si affida sempre più spesso a trading system che possono variare in complessità, affidabilità e modelli di individuazione. Tutti hanno, però, dei punti in comune:

Identificazione dei livelli chiave: la parte più critica di un sistema di breakout è l’identificazione accurata dei livelli di supporto e resistenza.

Conferma del Breakout: Non tutti i breakout sono sostenibili, pertanto c’è necessita di regole per confermare la validità del breakout.

Gestione del Rischio: i falsi breakout sono comuni, una gestione del rischio efficace è fondamentale.

Gestione delle Posizioni: oltre che l’entrata bisogna determinare come e quando uscire. Questo può includere l’uso di trailing stop o stop dinamici.

Il punto più delicato sono i falsi breakout, che in questa metodologia operativa sono molto diffusi. Il breakout o breakdown non ha regole definite come altri pattern grafici. Statisticamente, quelli individuati soggettivamente risultano essere più spesso falsi breakout rispetto a quelli che poi si realizzano correttamente.

La nostra strategia a breakout

Per ovviare a questa serie di problemi, come Cripotovaluta.it abbiamo elaborato il sistema “975 Breakout”. Questo sistema èconfigurato per individuare movimenti di prezzo significativi e capitalizzarli attraverso l’uso di indicatori tecnici, filtri di volatilità e una gestione del rischio dinamica. Opera esclusivamente in acquisto, per vederne i segnali potete registrarvi al canale premium VIP qui.

Il cuore del sistema è l’individuazione di un canale di prezzo, che traccia le massime e le minime di un determinato periodo, creando una banda superiore e una banda inferiore. Per l’individuazione del canale abbiamo usato la classica identificazione dei massimi e i minimi in un determinato periodo di tempo. La linea blu indica la upper band, mentre la linea arancione la lower band.

Struttura e filtri

Ingresso al breakout della banda superiore, pertanto si opera solo quando il prezzo chiude al di sopra della banda superiore del canale nel time frame considerato.

Per far ciò però devono essere rispettate una serie di condizioni, date da dai filtri aggiuntivi. I due filtri sono, la Media Mobile e l’ ADR (Average Daily Range).

Si utilizzano medie mobili (SMA e EMA) per evitare di negoziare contro la tendenza principale del mercato. Le operazioni sono consentite solo quando il prezzo è al di sopra di una media mobile specificata, su due time frame differenti.

L’ADR misura la volatilità media giornaliera della crypto ed è utilizzato per evitare di entrare in operazioni quando la distanza tra supporto e resistenza è troppo ampia in contesti di eccessiva volatilità. Si lavora solo in situazioni di consolidamento in cui il range tra le bande del canale è inferiore a una certa percentuale dell’ADR, offrendo un rapporto rischio/rendimento più favorevole. I dati dell’ADR appaiono nell’angolo destro del grafico.

Gestione del rischio e della posizione

La gestione del rischio avviene attraverso uno stop dinamico, sulla base dell’evoluzione dell’andamento. Inizialmente, la posizione può essere protetta con uno stop più stretto. Man mano che la posizione diventa profittevole, lo stop viene adattato. Questo permette alla strategia di “lasciare correre i profitti“.

A livello visivo sul grafico, lo stop lo si può osservare guardando l’andamento della lower band del canale. Sostanzialmente viaggia vicino alla banda anche se non coincide con essa.

Take profit

L’obiettivo del sistema è prendere i movimenti di breakout, che sappiamo poter essere anche di lunga durata e molto “grassi”; pertanto, si punta a lasciar correre i profitti. L’uscita dalle posizioni, anche in profitto, avviene attraverso l’utilizzo di uno stop dinamico. Proprio per questo motivo lo stop, con il corso del tempo, si avvicina sempre più all’andamento del prezzo. Nel grafico allegato è riportato l’andamento su Bitcoin da inizio anno.