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Il rosso del mercato crypto si accompagna al rosso dei mercati finanziari tradizionali. Quando si verificano eventi con bad news, come l’annuncio dei dazi, i mercati vengono colpiti senza distinzioni, mostrando un movimento generalizzato di avversione al rischio.
Ribasso crypto e mercati globali
Al momento di questa stesura, osserviamo uno scenario ribassista che, tuttavia, sta mostrando un parziale rimbalzo rispetto ai minimi notturni:
- Bitcoin: -2,55% a 95.200$
- S&P 500: -1,55% a 5.970 punti
- Nasdaq: -1,77% a 21.190 punti
- EuroStoxx: -1,68% a 5.988 punti
- DAX: -1,72% a 21.357 punti
- Gold: +0,17% a 2.840$
- VIX: cresce del 20%, attestandosi al valore di 19,70
Tra gli indici riportati, spicca la positività del Gold, ma non è una sorpresa e quella del VIX, che probabilmente non è noto a tutti.
VIX e la sua influenza sui mercati finanziari
Il VIX (Volatility Index), noto come “indice della paura” misura la volatilità implicita delle opzioni sull’indice S&P 500. È calcolato dal Chicago Board Options Exchange (CBOE) attraverso una complessa formula e serve a valutare le aspettative di volatilità per i successivi 30 giorni, riflettendo il sentiment e l’incertezza del mercato.
Valori elevati del VIX indicano una forte paura del mercato, mentre valori bassi segnalano tranquillità.
L’indice S&P 500, a cui il VIX è legato, rappresenta le 500 società più capitalizzate negli Stati Uniti, che equivalgono alle principali a livello mondiale. Pertanto, l’andamento del VIX spesso anticipa o accompagna movimenti significativi nel mercato azionario, incluso il mondo cryoto.
Eventi storici del VIX e i crolli dei mercati
Il VIX ha storicamente segnalato alcuni dei momenti più turbolenti dei mercati finanziari. Tra i più significativi:
- Crisi finanziaria del 2008: durante il collasso di Lehman Brothers, il VIX ha raggiunto il suo massimo storico a 89,53, riflettendo il panico diffuso nei mercati globali.
- Crollo del COVID-19 (marzo 2020): la pandemia ha causato un picco del VIX a 82,69. In quel periodo, Bitcoin ha perso circa il 50% del suo valore in pochi giorni.
Correlazione tra VIX, S&P 500 e Bitcoin
Bitcoin, nato come un’alternativa decentralizzata ai mercati tradizionali, è spesso considerato un asset speculativo, simile alle azioni tecnologiche del Nasdaq. In tempi di alta volatilità e avversione al rischio, il comportamento di Bitcoin tende a seguire schemi simili a quelli degli indici azionari, con lo S&P 500 che funge da riferimento principale.
Fattori di correlazione tra gli asset:
- Aumento del VIX e liquidità: quando il VIX aumenta, segnala incertezza e una fuga verso asset più sicuri. Bitcoin e altcoin tendono a subire vendite in questi periodi, come dimostrato dalle recenti correzioni.
- Sell-off generalizzati: i crolli improvvisi degli indici tradizionali, come lo S&P 500, influenzano Bitcoin, considerato un asset ad alto rischio dagli investitori istituzionali.
Bitcoin e il VIX hanno una correlazione inversa o negativa. In quanto quando uno sale l’altro scende, come si può vedere nel grafico allegato. Attualmente il coeficiente di correlazone è a -0,75. Nel crollo di agosto 2024, il valore era sceso fino a -92.
Bitcoin e crypto coinvolti in queste dinamiche
Sebbene Bitcoin sia stato progettato come un’alternativa al sistema finanziario tradizionale, i dati storici dimostrano che il suo comportamento è influenzato dal sentiment generale dei mercati globali. Tuttavia, in alcune situazioni, mantiene caratteristiche uniche che possono differenziarlo e che vanno sfruttate, alcuni suggerimenti: 5 modi per EVITARE il CRYPTO CROLLO. Recuperare le perdite si può? Sì, ma bisogna cambiare
Monitorare il VIX per il mercato crypto
Il VIX rappresenta un indicatore cruciale per comprendere il sentiment generale del mercato. Nella giornata di oggi sarà molto importante osservare l’andamento dei mercati americani. Nel grafico allegato possiamo vedere, sulla sinistra, il VIX su base daily.
Sulla destra è riportato il grafico del Future S&P 500. Una discesa sotto i minimi toccati nella notte a 5.935 potrebbe aprire a un’ulteriore gamba ribassista. Dall’attuale scenario, solo un ritorno sopra i 6.040 punti potrebbe offrire un sospiro di sollievo, allontanando il pericolo di ulteriori cali.
