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Nell’ambito degli indicatori il Relative Strength Index (RSI) è uno dei più conosciuti ed utilizzato. È stato inventato da Welles Wilder, che ne parla nel suo libro del 1978, New Concepts in Technical Trading Systems.
Chiariamo subito un punto che spesso confonde, in analisi tecnica si usa spesso il termine “indice di forza relativa” che però è il confronto tra due grandezze. L’RSI nulla ha a che fare con questo concetto.
Cosa è il Relative Strength Index
Èun oscillatore di momentum che misura la velocità e il cambiamento dei movimenti dei prezzi. La sua costruzione è quella tipica di un oscillatore con il prezzo che si muove all’interno di un range definito. Nel caso del RSI è compreso tra il valore di 0 e 100.
Ciò permette di fare confronti sull’andamento di un prezzo nel tempo ed individuare situazioni estreme in uno dei due lati dell’indicatore.
La sua formula di calcolo è relativamente semplice, la riportiamo di seguito, ma tutte le piattaforme grafiche l’hanno già inserita.
RSI = 100 – (100 / (1 + U/D))
U – media aritmetica delle variazioni di prezzo positive
D – media aritmetica delle variazioni di prezzo negative
Se il prezzo cresce rispetto ai valori precedenti, anche la l’indicatore sale. Invece in caso contrario, il valore dell’oscillatore scende.
Questo concetto è molto utile per quanto riguarda un successivo approfondimento sulle divergenze.
Le bande di oscillazione
Il valore viene normalizzato nella formula ed oscilla nel range da 0 a 100.
Un valore pari a 100 indica un mercato in forte rialzo con prezzi in costante crescita e non ci sono state perdite da misurare.
Un valore che si trova vicino allo zero, indica i prezzi in constante discesa e significa che i prezzi sono scesi in tutti i periodi considerati
Wilder distingueva due aree all’interno del range di oscillazione:
- area di ipercomprato sopra 70
- area di ipervenduto sotto 30
Il raggiungimento di uno di queste due aree serve ad individuare situazioni di eccesso che possono portare a situazioni di inversione del trend. Per una miglior reattività si possono utilizzare anche le fasce a 20 e 80. Personalmente preferisco questo settaggio.
Attenzione all’ipercomprato o ipervenduto
Se l’RSI va in uno dei due settori, non vuol dire che bisogna comprare e vendere in automatico. Nulla vieta al prezzo di salire o scendere per più giorni.
Bisogna intervenire quando la linea dell’RSI taglia al ribasso il livello 70 od al rialzo il livello 30.
Su Binance Coin (BNB), possiamo vedere il forte movimento rialzista duraturo con RSI in ipercomprato per 20 giorni.
La scelta dei periodi di settaggio dell’indicatore
Uno dei problemi più grossi in analisi tecnica è sempre quello di scegliere i settaggi. Willder utilizzava i 14 periodi e così oggi continua a far per convenzione, la maggior parte degli utilizzatori.
La scelta dei periodi incide sulla capacità di reazione dell’RSI ai movimenti di mercato. A fronte di periodi brevi ci sarà una reattività maggiore ai movimenti. Viceversa accade con un settaggio lungo.
Per valutazioni operative, è sempre consigliabile che il prezzo abbia virato sopra alla fascia del 70 o del 30. Risulta anche adatto nelle fasi di lateralità, quando una coins oscilla all’interno di un range per lungo tempo.
La situazione di ipervenduto su PancakeSwap (CAKE) è tutt’ora in corso e non ha dato segnali di inverisone.
Gli utilizzi del Relative Strength Index
L’RSI ha una serie di caratteristiche che gli permettono di essere molto utilizzato ed associato anche ad altri indicatori, tipo le medie mobili semplici.
Oltre l’ipervenduto ed ipercomprato abbiamo la ricerca delle divergenze e failure swing. Queste due tecniche saranno oggetto di un successivo approfondimento.
Inoltre può essere utilizzato anche come Doppio RSI. Sostanzialmente si fa un uso combinato di due RSI, uno più veloce ed uno più corto, usualmente un 14 periodi ed un 4.
Il suo utilizzo diventa più difficoltoso su time frame oltre il settimanale.
Conclusioni e considerazioni personali
Il Relative Strength Index è un indicatore molto versatile, sia nel suo uso singolarmente, che combinato con altri indicatori.
Utilizzarlo costantemente a 14 periodi è banalizzarne l’uso. L’ipercomprato e l’ipervenduto si ha sopra 80 e sotto 20. Se il prezzo è in uno dei due settori non vuol dire che salirà o stornerà , ma può restare a lungo in queste aree, che sono quelle di maggior forza.
Alex intanto ti faccio i complimenti perché comprendo il grande valore delle tue lezioni, davvero lo dico con estrema onestà.
Volevo farti alcune domande ma hai già risposto a quasi tutte nella tua esposizione oltretutto chiarissima, ne ho solo una.
Se sono su TF a 4 ore secondo te qual è il settaggio migliore per quanto riguarda i periodi?
Grazie mille siete veramente dei grandi, ma che dico grandi, grandissimi.
TOP ASSOLUTO!!!
Resta sul classico 14, con periodi più bassi diventa troppo erratico. Sempre che non l’utilizzi con altri indicatori in un trading system
Ciao Alex grazie mille per la risposta.
No nessun trading system.
Uso delle medie mobili semplici abbastanza veloci 9 e 21 periodi sul daily ma appunto le uso più come supporto e resistenza.
Per il resto cerco di tenere il grafico più pulito possibile e guardare le strutture che secondo me dicono molto di più e sono in tempo reale visto che parla il prezzo.
Troppi indicatori secondo me sono fuorvianti perché uno che da ragione alla tua idea lo trovi anche se magari è sbagliata.
Mitico grazie mille ancora.