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Un altro analista tecnico, molto prolifico dal punto di vista della creazione di indicatori è stato Marc Chaikin, ed oggi iniziamo ad approfondire il suo Chaikin Volatility Indicator (CHV). Questo è considerato uno dei più rilevanti tra quelli da lui creati, assieme al Chaikin Oscillator e al Chaikin Money Flow.
Il Chaikin Volatility Indicator
Lo scopo di questo indicatore, detto anche “volatilità di Chaikin“, come si può intuire già dal nome, ed è quello di misurare la volatilità dei prezzi di un’attività finanziaria, nel nostro caso di una crypto, a cui è ampiamente applicabile.
La ricerca e l’obiettivo di Chaikin, sono stati i medesimi che hanno spinto molti atri creatori di indicatori, che abbiamo visto già nel corso di questi mesi. Se lo scopo è sempre lo stesso, la misura della volatilità e la sua variazione, cambia però la strada per arrivarci.
Per individuare la volatilità, Chaikin parte dal rapporto tra medie mobili calcolate all’interno di un determinato range, che sostanzialmente consiste nella differenza tra prezzo massimo e prezzo minimo di una crypto.
La formula di calcolo
La formula è abbastanza semplice, così come la sua interpretazione. Il tutto si incentra su una differenza di medie mobile esponenziali (di solito a 10 periodi), seguita dalla variazione percentuale della media mobile esponenziale su ulteriori n periodi (di solito 10). Pertanto:
Chaikin Volatility Index = [[EMA-EMAn]/EMA]*100
EMA = media mobile esponenziale a 10 periodi della differenza tra il prezzo massimi e il prezzo minimo dell’ultima seduta
EMA10 = media mobile esponenziale a 10 periodi della differenza tra il prezzo massimo e il prezzo minimo di 10 periodi precedenti.
Rappresentazione grafica ed interpretazione
A livello grafico il CHV, si presenza come una linea continua, che si muove sopra o sotto la linea dello zero, senza essere inserito in una banda di oscillazione prefissata. Pertanto può avere picchi di oscillazione elevati, in un senso o nell’altro. L’obiettivo è quello di misurare le fluttuazioni dei prezzi e non la direzione della crypto.
La struttura della sua formula, presuppone una classica interpretazione, che i massimi di una crypto, siano spesso accompagnati da una maggiore volatilità e che le ultime fasi di un minimo di mercato siano generalmente accompagnate da una diminuzione della volatilità.
Pertanto si avranno i classici aumenti di volatilità prima di un top o di un bottom della crypto, seguiti da una fase di bassa volatilità quando la crypto perde interesse ed ha fasi di lateralità.
Chaikin da una interpretazione un po’ differente, che viene ad essere riportata testualmente: un aumento dell’indicatore in un periodo di tempo relativamente breve, indica che un minimo è vicino e che una diminuzione della volatilità in un periodo di tempo più lungo indica un massimo in avvicinamento.
L’utilizzo del Chaikin Volatility Indcator
Il classico utilizzo di base è dato dal crossover della linea dello zero in una direzione o nell’altra, per aprire posizioni long o short. Questo sistema però da solo non da buoni risultati, ma va inserito come filtro di volatilità, all’interno di strategie più articolate. Adatto per strategie di breakout o breakdown in fasi di congestione, che possono dare luogo a forti movimenti direzionali.
Su Polkadot (DOT) riportiamo un rottura del supporto, confermata dal relativo incremento del Chaikin Volatility.
Conclusioni
Il Chaikin Volatility Indicator, si focalizza sull’intervallo di trading, quantificando lo spread, tra i prezzi alti e bassi in un periodo specificato, e ne misura così la velocità con cui questo intervallo si espande o contrae. L’obiettivo è quello di misurare le fluttuazioni dei prezzi di una crypto e non la sua direzione.
